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量化投资之实盘自动运行轮动交易策略

水母量化
2023-07-11 14:37 2647

珠海2023年7月11日 /美通社/ -- 近日,云财经网旗下产品水母量化平台上线了全新的轮动策略交易模板,这一举措在用户中引起了热烈反响。轮动策略是一种比较受欢迎的量化交易策略,其核心是通过设置条件动态调整投资组合中的股票,不断买入卖出,以达到优化投资收益的目的。在这个背景下,许多投资者疑惑,他们该如何找到可靠的轮动策略?一旦找到了合适的策略,又该如何将其应用到实际交易中?为了解决这一问题,水母量化平台近日向广大投资者介绍了如何利用该平台轻松实现轮动交易策略,并实现全自动交易的方法。

一、选择轮动策略回测平台

目前市面上有许多量化策略回测平台和网站,它们提供了各种策略模型和策略回测功能。其中,同花顺的量化策略平台Backtest是一个比较容易上手而且免费使用的平台。它提供了丰富的因子数据和快速的回测计算,方便用户进行策略回测和优化。与其他平台相比,它的回测过程简单易懂,无需编程,只需要输入一句简单的指令即可完成回测。在Backtest上,股友们分享了许多成功率较高的策略,用户可以根据关键词进行搜索,也可以根据热度、年化收益、成功率、最新或本月收益进行排序。

二、挑选轮动策略模型

从Backtest平台中挑选一个轮动策略为例进行实操,分析可知,该策略运行时间较长,轮动持股数量相对较少,成功率与年化收益率都比较高,同时最大回撤较低,策略整体的收益曲线趋势平稳向上,综合得分也比较高。这种轮动策略是一个很好的借鉴对象,投资者可以借鉴并利用该策略,获得不错的收益。

三、使用模板快速构建轮动策略

水母量化平台目前为用户提供了【轮动交易策略模板】,以上述所选优秀的小市值轮动策略为例,用户只需简单4步就可以使用水母量化轮动策略模板快速构建轮动交易策略。(轮动策略模板仅支持水母量化PC版和微信版,可通过页面左侧菜单进入)

来源:水母量化平台轮动策略模板
来源:水母量化平台轮动策略模板

第一步:设定基础参数

如上图所示,这个轮动交易策略名为"中证1000小市值轮动"。

首先,最大持股数设置为10个,每份资金为20,000元,预计在满仓状态下,需要动用20万元的资金。

其次,根据量化策略平台推荐的轮动周期,可选择60天或90天,这里选择了60天作为基准。

最后,选股时间选择在每天收盘后,选股范围为中证1000成分股。

第二步:设计选股模型和排名规则

上述轮动策略的选股条件是在每天的收盘后,选取当天的近一个月涨跌幅小于22%且当日60日均线上移的股票,并根据策略的市值排序规则,将这些股票按照总市值从小到大进行排列,取前十名进入备选池进行监控。

第三步:设计买入策略

买入策略选择排名名次小于等于10名,这样系统就会在备选池中按顺序测算和触发,并添加到持仓池,直到持仓池的股票达到10只(且不会重复计算)。

第四步:设计卖出策略

卖出策略设置排名名次大于等于11名,止盈止损条件根据上述策略设置为收益率超过9%且最高收益率回落-1%时止盈,收益率低于-5%时止损。这样,系统会监控股票的排名名次,一旦跌出前十,或者盈利大于9%且最高收益率回落-1%,或者亏损超过-5%,就会自动卖出,为下一个满足买入条件的股票腾出空间。

按照需求设置完毕后,点击提交即可。简单四步操作,轻松实现复杂的轮动交易策略,普通小白也能快速上手,体验量化交易的魅力。除上述同花顺Backtest平台之外,其他平台的轮动策略模型,都可以利用水母量化的轮动策略模板实现自动交易。

水母量化平台提供了数千种选股因子选择,包括行情数据、技术指标、财务指标和大盘数据等等,用户可以根据自己的需求和偏好进行选择和组合,以构建符合自己投资风格的轮动策略。该公司表示,水母量化平台不久也将会上线策略回测功能,方便用户调试,挑选出更优质的策略。

消息来源:水母量化
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