omniture

水母量化轮动交易策略上线,轻松构建小市值策略自动交易

云财经
2023-06-29 09:12 2038

深圳2023年6月29日 /美通社/ -- 近日,云财经网旗下产品水母量化交易平台,迎来重大升级,推出全新功能 -- "轮动交易策略"。这款工具功能强大,不仅可以用来轻松构建量化领域经典的小市值策略,也可以帮助投资者制定更多个性化的轮动交易策略,解决实盘运行各种轮动型策略的门槛。

此次水母量化策略交易栏目经过升级后,将支持基于数千种因子和排序算法,自定义轮动型交易策略,并按照时间、排名、止盈止损或其他自定义的条件进行轮动换仓,实现循环交易。

简单轮动交易策略的运行原理:

简单轮动交易策略的运行原理
简单轮动交易策略的运行原理

水母量化策略交易是一个可视化的策略设计工具,可以DIY各类量化策略和系统。若要构建一个能自动下单的轮动交易系统,用户可以通过手工设置2个股票池、1个选股器、2个买卖策略联接构建,也可以使用【轮动交易策略模板】快速创建(注:目前轮动模板仅支持水母量化PC版和微信版,通过左侧菜单进入)。

简单轮动交易策略的运行原理
简单轮动交易策略的运行原理

用户使用预制模板创建时,最终的结果也是生成上述5个组件(2个股票池、1个选股器、2个买卖策略)。

使用模板快速构建轮动交易策略

下面以最简单的小市值轮动策略为例,为大家展示如何使用水母量化轮动策略模板构建策略。

如何使用水母量化轮动策略模板构建策略
如何使用水母量化轮动策略模板构建策略

第一步:设定基础参数

交易系统名称填写为"小市值轮动",这将会让后续生成的5个组件拥有"小市值轮动"的前缀,便于日后修改管理。其他参数可按照需求进行填写。

第二步:设计选股模型和排名规则

这里的选股条件实际上是设定[小市值轮动-选股器]的条件,可以根据自己的需求来筛选条件(如果使用时找不到您要的因子,可以联系客服申请添加,技术团队会在1~2个工作日内完成)。

其中需要注意的是排名规则,选股器会按照设定的排名规则次序全量更新到股票池[小市值轮动-备选池],策略[小市值轮动-买入]将会对该股票池进行监控,并把成功触发买入的股票添加到[小市值轮动-持仓池]。

第三步:设计买入策略

这里的买入策略实际上是设定策略[小市值轮动-买入]的条件,以选择排名名次小于等于10名为例,如此系统就会在[小市值轮动-备选池]中按顺序测算和触发,并添加到[小市值轮动-持仓池],直到持仓池的股票达到10只(且不会重复计算)。

第四步:设计卖出策略

卖出策略实际上是设定策略[小市值轮动-卖出]的条件,该策略会按设置对[小市值轮动-持仓池]进行测算和触发。值得一提的是,买入、卖出策略均可以再通过自定义公式功能添加个性化的条件,和策略交易一样,但须注意自定义公式的条件和上述排名名次、止盈止损等是"或"的关系。

只需上述简单四步操作,即可通过模板快速构建一个全自动的轮动交易策略,并将实盘运行。由于各个平台的证券行情数据和数据因子都是标准且类同的,用户可以先于各种量化研究、回测平台进行设计、测试工作,待回测结果满意后,再拿到水母量化平台实盘自动运行。水母量化平台宣称,日后将会上线自家的研究与回测栏目,方便用户进行调试。

近半年以来,水母量化平台先后推出了用于基于庞大因子库进行全市场实时选股的[智能选股器];以及用于对接通达信/同花顺预警雷达的[自动交易小精灵],该公司宣称,后续将为中国量化交易者提供更多实用、靠谱的工具,为解决"实盘量化交易的最后一公里"添砖加瓦。

消息来源:云财经
China-PRNewsire-300-300.png
全球TMT
微信公众号“全球TMT”发布全球互联网、科技、媒体、通讯企业的经营动态、财报信息、企业并购消息。扫描二维码,立即订阅!
collection